SovraTrader
Tester une stratégie sur des années d'historique avant d'y risquer un euro.
L'idée
La plupart des « robots de trading » vendus en ligne sont des boîtes noires hébergées on ne sait où, avec vos clés d'interface dedans. SovraTrader est le contraire : un banc d'essai qui tourne sur votre machine, où chaque règle est lisible et chaque résultat reproductible à partir de ses données brutes.
Et il est construit autour d'une conviction simple : dans ce domaine, l'essentiel du travail sérieux consiste à démontrer qu'une idée ne marche pas. Un banc d'essai honnête est celui qui tue vos hypothèses le plus vite possible.
Ce que fait le prototype
- Données
- Téléchargement et normalisation de l'historique de marché par mois, stockage local en colonnes, de sorte qu'un test lancé aujourd'hui et le même test lancé dans un an portent exactement sur les mêmes chiffres.
- Indicateurs
- Moyennes mobiles, RSI et indicateurs dérivés, calculés sur tout l'historique et non recalculés à la volée.
- Backtests
- Simulation d'une stratégie sur le passé, sur plusieurs échelles de temps — une stratégie horaire filtrée par des signaux au quart d'heure, par exemple — avec rapport détaillé et comparaison de variantes.
- Frais et glissement
- Commissions maker et taker, écart entre l'achat et la vente, glissement à l'exécution : tous modélisés et paramétrables. C'est ce que les démonstrations flatteuses omettent, et c'est ce qui fait basculer la plupart des stratégies du profit à la perte.
- Détection de régime
- Une stratégie qui fonctionne en tendance échoue en marché sans direction. Le prototype identifie le régime et neutralise la stratégie quand elle sort de son domaine de validité.
- Simulation à blanc
- Exécution sur les cours en direct sans aucun ordre réel, pour observer le comportement dans les conditions du moment.
- Observation en lecture seule
- Le suivi d'un portefeuille réel se fait avec des accès en consultation uniquement. L'outil n'a jamais le pouvoir de passer un ordre ni de retirer des fonds.
- Aide fiscale
- Inventaire des positions, journal des opérations et constitution du dossier annuel — la partie la moins spectaculaire et la plus demandée.
Les garde-fous, qui sont le vrai sujet
Les paramètres de risque ne sont pas une option cachée dans un menu : ils sont au centre de la configuration, et certains ne sont tout simplement pas activables.
| Règle | Valeur par défaut |
|---|---|
| Capital maximum engagé | plafonné explicitement |
| Taille maximale d'une position | 20 % du capital |
| Positions ouvertes simultanément | 4 |
| Risque par opération | 0,5 % |
| Arrêt sur perte journalière | 2 % |
| Arrêt sur perte hebdomadaire | 5 % |
| Arrêt sur perte maximale cumulée | 10 % |
| Effet de levier | interdit |
| Martingale | interdite |
Interdire le levier et la martingale dans le code plutôt que dans la documentation est un choix d'ingénierie : ce sont les deux mécanismes par lesquels un système par ailleurs raisonnable se détruit en une séance.
Ce que SovraTrader n'est pas
Ce que cela démontre
Un pipeline de données reproductible, des hypothèses de coût explicites, la mesure d'un système par ses échecs plutôt que par ses succès, et des limites inscrites dans le code. Ces quatre exigences n'ont rien de propre à la finance : ce sont celles de tout traitement automatisé sur lequel on va s'appuyer pour décider.
C'est aussi, accessoirement, la démonstration qu'une analyse assistée par modèle de langage peut tourner entièrement sur une station locale, sur des données qui n'ont aucune raison d'aller ailleurs.
Si vous avez un besoin de ce genre — un banc d'essai, un pipeline reproductible, une automatisation encadrée par des garde-fous vérifiables —, c'est cette compétence-là que je vends, plus que cet outil-ci.